Tesis doctoral de Concepcion Diaz Garcia
Detección de comportamientos periódicos en cotizaciones de acciones del ibex-35 concepción díaz garcía director: rafael flores de frutos departamento fundamentos del análisis económico ii facultad de ciencias económicas y empresariales resumen: en es ta tesis se estudia la presencia de comportamientos periódicos en un conjunto de series de la bolsa de Madrid, lo que apoyaría la existencia de ¿efectos día de la semana¿ en cotizaciones bursátiles. Además, se comprueba si el contraste de estacionali dad univariante desarrollado por flores y novales (1997) es capaz de discriminar entre los modelos periódicos y sus contrapartes no periódicas. uno de los objetivos de detectar pautas periódicas es comprobar si existe alguna ganancia en previsión. Po r esto, se estudia la posibilidad de construir modelos compuestos, usando tanto los modelos periódicos como los no periódicos, y se comprueba si éstos dan como resultado previsiones más precisas. tras dos exhaustivos experimentos, se concluye que la incorporación de restricciones a los modelos periódicos, mejora de forma muy significativa la capacidad predictiva del contraste. De no llevarse a cabo dicho proceso, la probabilidad de detección espuria de comportamientos periódicos es muy alta. una vez incorporadas estas restricciones, el contraste detecta múltiples comportamientos periódicos en este conjunto de series, comportamiento que se ve reforzado por la superior capacidad predictiva de estos modelos sobre sus alternativas no periódicas . Por último, señalar la superior precisión a la hora de prever de los modelos compuestos construidos.
Datos académicos de la tesis doctoral «Detección de comportamientos periódicos en cotizaciones de acciones del ibex-35«
- Título de la tesis: Detección de comportamientos periódicos en cotizaciones de acciones del ibex-35
- Autor: Concepcion Diaz Garcia
- Universidad: Complutense de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 30/10/2012
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Rafael Flores De Frutos
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Jaime Terceiro lomba
- mercedes Gracia díez (vocal)
- Julián Santos peñas (vocal)
- Juan Luis del Hoyo bernat (vocal)