Tesis doctoral de Fernando Gonzalez Miranda
Se realiza un analisis de los diferentes procesos generadores de precios e hipotesis de volatilidad para la valoracion de opciones financieras. Estudio de estrategias alternativas de cobertura del riesgo de volatilidad en carteras de opciones. Modelizacion y prediccion de volatilidad: modelos no lineales y redes neuronales. Analisis empirico con datos del mercado español de futuros financieros (meff).
Datos académicos de la tesis doctoral «Analisis de la volatilidad en opciones financieras: una variable fundamental.«
- Título de la tesis: Analisis de la volatilidad en opciones financieras: una variable fundamental.
- Autor: Fernando Gonzalez Miranda
- Universidad: Autónoma de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1996
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Prosper Lamothe Fernández
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Antonio Pulido San Román
- Francisco Prieto Perez (vocal)
- Juan José Durán Herrera (vocal)
- Francisco Perez Calatayud (vocal)