Tesis doctoral de Roman Minguez Salido
El objetivo de esta tesis es ampliar el estudio de la no estacionariedad para abarcar aquellos procesos estocasticos que pueden cambiar su carácter(estacionario o no estacionario) en cada momento del tiempo. en la primera parte del trabajo se recogen las propiedades de los procesos que poseen raiz unitaria junto con los contrastes de deteccion adecuados, incidiendo especialmente en los problemas derivados de la existencia de rupturas estructurales durante el periodo muestral. la segunda parte de la tesis describe las propiedades estocasticas y dinamicas de modelos que incluyen raiz unitaria estocastica (stur), realizandose un estudio de simulacion para describir el comportamiento de la funcion generalizada de respuesta al impulso asociada a dichos modelos. Por otro lado, se utiliza la teoria asintotica adecuada para desarrollar contrastes de deteccion de raiz unitaria estocastica y se diseña otro amplio estudio de simulacion para obtener superficies de respuesta utiles en la realizacion de estos contrastes con tamaño muestral finito. Finalmente se deriva la funcion de distribucion y de densidad numericas asociadas a cada uno de los contrastes. en la tercera parte del trabajo se realizan aplicaciones empiricas de los contrastes desarrollados al analisis de coyuntura y la economia financiera. se estima modelos stur para los principales indices bursatiles mundiales realizando un ejercicio de prediccion comparativo con modelos de series temporales alternativos. La tesis se cierra con un capitulo de conclusiones y lineas futuras de investigacion.
Datos académicos de la tesis doctoral «Raices unitarias estocasticas: una aplicación a series financieras«
- Título de la tesis: Raices unitarias estocasticas: una aplicación a series financieras
- Autor: Roman Minguez Salido
- Universidad: San pablo-ceu
- Fecha de lectura de la tesis: 17/10/2001
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Eduardo Morales Martinez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Francisco javier Martin pliego
- guillermina Martín reyes (vocal)
- enrique García pérez (vocal)
- José María Montero lorenzo (vocal)