Tesis doctoral de Margarita Payeras Llodra
Nuestra tesis doctoral: «»la estructura temporal de los tipos de interes»»: su aplicacion al caso español»», ha tenido por objeto basico dar respuesta a cuales son los factores que explican por que la curva de rendimientos presenta un perfil ascendente, descendente o llano. Las conclusiones a las que hemos llegado, tras un detenido analisis descriptivo y estadistico, han sido que la a) politica monetaria, en cuanto ha sido el principal factor explicativo de la evolucion seguida por los tipos de interes representativos del extremo corto de la curva de rendimientos, como la b) tasa de inflacion esperada, c) la actividad economica esperada, d) el deficit publico, junto con e) la mayor integracion de nuestros mercados financieros con el exterior, como principales factores determinantes de los tipos a largo plazo, son los que mejor contribuyen a explicar el perfil que ha presentado la curva de rendimientos en el periodo 1978-1992 en españa.
Datos académicos de la tesis doctoral «La estructura temporal de los tipos de interes: su aplicacion al caso español.«
- Título de la tesis: La estructura temporal de los tipos de interes: su aplicacion al caso español.
- Autor: Margarita Payeras Llodra
- Universidad: Illes balears
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1994
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Eugeni Aguilo Perez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Joan Tugores Ques
- Eduardo Berenguer Comas (vocal)
- Eugenio Domingo Solans (vocal)
- Máximo Borrell Vidal (vocal)