Tesis doctoral de Arranz Cuesta Miguel Angel
En la tesis se analizan los problemas que la presencia de observación atípicas y cambios estructurales plantean para la contrastación de raíces unitarios y cointegración en las series temporales. en el caso de que tengamos observaciones atípicas aditivas la solución propuesta es la aplicación de los contrastes al componente tendencial obtenido tras aplicar filtros de tipo pasa-baja combinado con metodología bootstrap. la solución a los problemas de cambios estructurales con algún tipo de co-ruptura parcial en variables cointegradas es la utilización de modelos ecm extendidos, también con bootstrap. Si no hay cambios estructurales, sino sólo observaciones atípicas aditivas, se aplica bootstrap a los componentes tendenciales. esta metodología se aplica a las series de tipo de cambio finlandia-usa, objeto de controversia. por último, se introduce un nuevo estimador de vectores de cointegración basado en variables instrumentales que mejora en gran medida las propiedades en muestras finitas del estimador mco.
Datos académicos de la tesis doctoral «Ensayos sobre contrastes de raíces unitarias y cointegración con atípicos y cambios estructurales: solución en muestras finitas«
- Título de la tesis: Ensayos sobre contrastes de raíces unitarias y cointegración con atípicos y cambios estructurales: solución en muestras finitas
- Autor: Arranz Cuesta Miguel Angel
- Universidad: Complutense de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 29/05/2002
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Alvaro Escribano Saez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: emilio Cerdá tena
- Dolado lobregad Juan José (vocal)
- Antonio Montañes bernal (vocal)
- Jesús Gonzalo muñoz (vocal)