Tesis doctoral de Rienda Gómez Juan José
La predicción de series temporales económicas constituye hoy uno de los ámbitos de investigación más activos. La aplicación de formulaciones matemáticas para la representación de comportamientos económicos es muy extensa y variada. Este trabajo de investigación tiene por objetivo la predicción y anticipación de cambios en el ritmo de crecimiento, recesiones y expansiones, mediante modelos de componentes no observables o de extracción de señal, de la variables macroeconómica por excelencia, el pib, así como de sus componentes, cuando sea posible, mediante la construcción de un indicador adelantado, utilizando uno de los componentes extraídos de las series, la derivada de la tendencia, y compuesto por un conjunto de series económicas relevantes, tanto para el agregado como para cada una de sus componentes. además se logran diversos objetivos intermedios. Por un lado, se evalúa la metodología elegida como la más adecuada para lograr la descomposición y anticipación de las series, basándose en utilizar la derivada de la tendencia. por otro lado, la verificación del método de componentes no observables como la técnica de análisis multivariante adecuada para la construcción de los indicadores. Finalmente, se muestra que, a pesar de obtener previsiones lineales, la progresiva adaptación de nuevos elementos muestrales proporciona, anticipadamente, los cambios en el ritmo de crecimiento, con un coste prácticamente nulo.
Datos académicos de la tesis doctoral «Variaciones en el empleo del método de componentes no observables en la estimación del pib español«
- Título de la tesis: Variaciones en el empleo del método de componentes no observables en la estimación del pib español
- Autor: Rienda Gómez Juan José
- Universidad: Complutense de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 25/03/2003
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Santiago Leguey Galán
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Lolez de la manzanara barbero Juan
- Sanchez lópez José María (vocal)
- José Luis Montes botella (vocal)
- Vicente y oliva María auxiliadora de (vocal)