Tesis doctoral de Francisco Cantalejo Garcia
Nuestro trabajo de investigación tiene como finalidad principal, realizar un análisis y modelización de la incidencia del azar en las operaciones financieras, interpretadas bajo su aspecto dinámico, de forma que, el estado de la operación, en cada momento, aparecerá planteado en términos aleatorios. De aquí que el modelo matemático, que expresa formalmente el equilibrio inicial de la operación y su posterior evolución temporal, se formalice a través de la teoría de los procesos estocásticos. para ello nos ha parecido que lo más lógico es establecer un modelo general aleatorio que, interpretando fielmente el caso estocástico, no entre en contradicción con el caso determinístico, sino que, estando basado él, pueda analizar la operación bajo su doble aspecto aleatorio y dinámico. Esto es, que exprese formalmente la evolución de los procesos temporales que constituyen la corriente de pagos que determina una operación financiera, y la incertidumbre inherente a los mismos.
Datos académicos de la tesis doctoral «Analisis estocastico de operaciones financieras y su aplicacion a procesos de cancelacion anticipada.«
- Título de la tesis: Analisis estocastico de operaciones financieras y su aplicacion a procesos de cancelacion anticipada.
- Autor: Francisco Cantalejo Garcia
- Universidad: Málaga
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1998
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Alfonso González Pareja
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Julio Garcia Villalon
- Vazquez Cueto María José (vocal)
- Rafael Caballero Fernández (vocal)
- Flor María Guerrero Casas (vocal)