Tesis doctoral de Nave Pineda Juan Miguel
En esta tesis doctoral se estudia en primer lugar el problema de estimación de la estructura temporal de los tipos de interés y se propone una metodología para aplicarla al caso español. en la segunda parte de la tesis se desarrolla un modelo bifactorial para la gestión de carteras de renta fija libres de riesgo de insolvencia, basado en el análisis de duración. Por último se contrasta el modelo desarrollado con datos del mercado español obteniéndose resultados satisfactorios.
Datos académicos de la tesis doctoral «Estructura temporal de los tipos de interes e inmunizacion financiera en el mercado español.«
- Título de la tesis: Estructura temporal de los tipos de interes e inmunizacion financiera en el mercado español.
- Autor: Nave Pineda Juan Miguel
- Universidad: Universitat de valéncia (estudi general)
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1998
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Eliseo Navarro Arribas
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Dulce Contreras Bayarri
- Alejandro Balbas De La Corte (vocal)
- Gonzalo Rubio Irigoyen (vocal)
- Antonio Alegre Escolano (vocal)