Tesis doctoral de Miguel Alvarez Jesús Angel
Se analiza en primer lugar, el problema de la construcción de intervalos predictivos a corto y medio plazo con un nivel de confianza dado en modelos arma-arch y arma-garch-m utilizando desarrollo asintóticos de cornish-fisher de la distribución del error predictivo y la metodología boostrap. a continuación, se aborda el problema de la especificación de la varianza condicional del error de predicción proponiéndose un contraste de hipótesis basado en la comparación de un estimador paramétrico y uno no paramétrico de la volatilidad mediante el error cuadrático medio integrado. Se obtiene la distribución asintótica del estadístico del contraste y se propone un procedimiento boostrap para evaluar los puntos críticos del mismo. Se evalúa mediante simulación la potencia del contraste propuesto comparándolo con los estadísticos más usuales utilizados en la literatura. por último, se aplican las técnicas propuestas al análisis del mercado de tipos de cambio, estudiando las series del tipo de cambio pta./Dolar y pta./Marco analizando la existencia de prima de riesgo en dichas series.
Datos académicos de la tesis doctoral «Tecnicas semiparametricas en la especificacion y prediccion de modelos arch.«
- Título de la tesis: Tecnicas semiparametricas en la especificacion y prediccion de modelos arch.
- Autor: Miguel Alvarez Jesús Angel
- Universidad: Zaragoza
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1998
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Pilar Olave Rubio
- Tribunal
- Presidente del tribunal: José Antonio Cristóbal Cristóbal
- Rodriguez Poo Juan M. (vocal)
- María no Valderrama Bonnet (vocal)
- Marc Saez (vocal)