Tesis doctoral de José Luis Crespo Espert
En base al análisis empírico y matemático así como de la teoría de valoración de opciones financieras se realiza una clasificación de las opciones financieras exoticas actualmente existentes en los mercados o.T.C. Y de aquellas que se han incorporado a productos estructurados negociados en mercados organizados. Se desarrollan los modelos de valoración que mejor y mas facilmente se acomoden a cada tipo de opción exótica, proponiendose adaptaciones del modelo de black-scholes, del modelo binomial de cox-ross-rubenstein y del de simulación de montecarlo de boyle. se han analizado opciones asiáticas, «barrera», «lookback», digitales, «pay later», «ladder», «step-lock», «shout», «cliquet», «gap», bermudas, «chooser», «rainbow», apalancadas y compuestas así como su utilización en bonos indizados, «warrants» y fondos de inversión garantizados.
Datos académicos de la tesis doctoral «Valoracion de opciones exoticas. aplicacion a los productos indicados emitidos y comercializados en españa.«
- Título de la tesis: Valoracion de opciones exoticas. aplicacion a los productos indicados emitidos y comercializados en españa.
- Autor: José Luis Crespo Espert
- Universidad: Autónoma de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1998
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Francisco Prieto Perez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Juan José Durán Herrera
- Vicente Gonzalez Catala (vocal)
- Alfonso Rodriguez Rodriguez (vocal)
- Martin Marin José Luis (vocal)