Tesis doctoral de Juan Garrido Lopez
En esta tesis se pretende generalizar, al ámbito de las opciones europeas sobre un único subyacente, las ideas que aparecen por primera vez en el artículo «portfolio selection» de h. Markowitz (journal of finance 1952), es decir, se pretende obtener la estrategia compuesta por opciones europeas sobre un único subyacente, que minimice el riesgo de obtener una determinada rentabilidad. para llevar a cabo este fin se propone un nuevo método de valoración de opciones que permite, por una parte, resolver el problema mencionado, y por otra, valorar de forma exacta las denominadas opciones con doble barrera. También se utiliza el mismo método para resolver otros tipos de problemas similares como el del cálculo de la estrategia eficiente con derivados cuando se modelizan las expectativas del inversor sobre la volatilidad del subyacente mediante escenarios.
Datos académicos de la tesis doctoral «Estrategias eficientes en los mercados de opciones y futuros.«
- Título de la tesis: Estrategias eficientes en los mercados de opciones y futuros.
- Autor: Juan Garrido Lopez
- Universidad: Complutense de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1999
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Gregorio Diaz
- Tribunal
- Presidente del tribunal: pilar Ibarrola muñoz
- alejandro Balbas de la corte (vocal)
- Emilio Cerdá tena (vocal)
- María Bonilla musoles (vocal)