Tesis doctoral de Manuel Vargas Vargas
El trabajo de investigación se centra en el estudio de series temporales multiples no estacionarias representadas en espacio de estados. Se abordan las dificultades encontradas en la representación autorregresiva y/o de medias moviles para tales procesos y se desarrollan algoritmos que permitan su tratamiento en una representación markoviana. Asi, tras la exposición de los fundamentos de tal metodología y una breve sintesis de los avances recientes en la literatura especializada, se tratan los problemas relacionados con la detección y tratamiento de tendencias no deterministas en los datos, asi como los relacionados con la obtención de posibles factores comunes de tendencia y cointegración entre las series individuales. para ello, se plantea una estrategia secuencial de contrastación del número de posibles tendencias comunes, basado en cocientes de valores singulares obtenidos de cierta matriz relacionada con las matrices de autocorrelación del proceso. se obtienen tablas de valores criticos a los niveles de significación usuales para la elaboración de tales contrastes.
Datos académicos de la tesis doctoral «Modelizacion de series temporales multiples en espacio de estados, analisis de procesos no estacionarios y cointegracion.«
- Título de la tesis: Modelizacion de series temporales multiples en espacio de estados, analisis de procesos no estacionarios y cointegracion.
- Autor: Manuel Vargas Vargas
- Universidad: Castilla-la mancha
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1999
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- José Ramón Cancelo De La Torre
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Luis Ruiz-maya perez
- guillermina Martín reyes (vocal)
- Francisco Javier Martin pliego (vocal)
- Parejo gamir José Alberto (vocal)