Tesis doctoral de Marta Sanz Sole
En este trabajo desarrollamos un calculo diferencial estocastico respecto de la funcion aleatoria de wiener (w sub z) sub z pertenece a r elevado a n sub + obteniendo como resultados fundamentales una extension a r elevado a 2 sub + de la formula de diferenciacion de ito y de la formula del cambio de variable de kunita y watanabe. Para establecer estos resultados nos ha sido necesario hacer un estudio de los diferentes tipos de martingala que podemos considerar y que generalizan el concepto de proceso a incrementos independientes asi como introducir y estudiar las propiedades de diversas integrales estocasticas. Finalmente los resultados obtenidos se aplican al estudio y caracterizacion de funciones aleatorias gausianas que cumplen una propiedad de markov en terminos de soluciones a ecuaciones en derivadas parciales estocasticas.
Datos académicos de la tesis doctoral «Calcul diferencial estocastic per a processos amb parametre n-dimensional.«
- Título de la tesis: Calcul diferencial estocastic per a processos amb parametre n-dimensional.
- Autor: Marta Sanz Sole
- Universidad: Barcelona
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1978
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- David Nualart Rodon
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Sales Valles Francisco De A
- Cascante Davila Joaquin M. (vocal)
- Rafael Aguilo Fuster (vocal)
- Joan Lluís Cerdí Martín (vocal)