Tesis doctoral de Garcia Del Valle Irala M. Teresa
Se efectua una recension critica de los estimadores de los modelos arma en el dominio del tiempo. Se estudia las propiedades en muestras grandes y pequeñas de los estimadores no parametricos del espectro y se comparan estos con los parametricos. se exploran las posibilidades de la utilizacion del logaritmo de la funcion de densidad espectral no normalizada (log f( )) para la identificacion de la parte estacional en los modelos arima en base a los resultados de nerlove (1964) sobre la deteccion por el espectro de los picos estacionales; a que la funcion logaritmica presente los mismos picos que la original siempre que esta sea positiva y a la experiencia practica de que la heterocedasticidad se reduce mucho tomando logaritmos. se realiza tambien un analisis de las caracteristicas de los diferentes criterios en relacion con la etapa de identificacion en la metodología box-jenkins.
Datos académicos de la tesis doctoral «Revision, estado actual y extensiones de la estimacion de procesos estocasticos.«
- Título de la tesis: Revision, estado actual y extensiones de la estimacion de procesos estocasticos.
- Autor: Garcia Del Valle Irala M. Teresa
- Universidad: País vasco/euskal herriko unibertsitatea
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1983
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Fernandez De Troconiz Ortiz De Zarate Antonio
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Milagros Garcia Crespo
- Roberto Escuder Valles (vocal)
- Julio Villalon Garcia (vocal)
- Inmaculada Gallastegui Zualga (vocal)