Tesis doctoral de Aurora Hermoso Carazo
A partir de algunos resultados asintoticos sobre el estimador de maxima verosimilitud del parametro que se introduce en el coeficiente tendencia de un proceso de difusion ordinario se obtienen tests de razon de verosimilitudes para contrastar hipotesis sobre dicho parametro. Estos tests se realizan a partir de una o varias observaciones del proceso y dicha observacion puede ser durante un tiempo fijo o aleatorio. se obtiene tambien tests de tipo secuencial. finalmente se aplican todos los resultados al proceso logaritmico normal con factores exogenos estudiando que condiciones han de cumplir dichos factores para que los resultados obtenidos sean aplicables.
Datos académicos de la tesis doctoral «Tests de hipotesis sobre el coeficiente tendencia de un proceso de difusion multidimensional. aplicacion al proceso logaritmico normal con factores exogenos.«
- Título de la tesis: Tests de hipotesis sobre el coeficiente tendencia de un proceso de difusion multidimensional. aplicacion al proceso logaritmico normal con factores exogenos.
- Autor: Aurora Hermoso Carazo
- Universidad: Granada
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1984
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Ramón Gutiérrez Jaimez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Ramón Gutiérrez Jaimez
- Antonio Pascual Acosta (vocal)
- Sixto Rios Garcia (vocal)
- Antonio Martin Andres (vocal)