Tesis doctoral de Marek Jarocinski
Esta tesis se ocupa de los problemas de la estimación econométrica con muestras pequeñas, en los contextos de los vars monetarios y de la investigación empírica del crecimiento. primero, demuestra cómo mejorar el análisis con var estructural en presencia de muestra pequeña. El primer capítulo adapta la especificación con prior intercambiable (exchangeable prior) al contexto del var, y obtiene nuevos resultados sobre la transmisión monetaria en nuevos miembros de la unión europea. El segundo capítulo propone un prior sobre las tasas de crecimiento iniciales delas variables modeladas. Este prior resulta en la corrección del sesgo clásico dela muestra pequeña en series temporales y reconcilia puntos de vista bayesiano y clásico sobre la estimación de modelos de series temporales. El tercer capítulo estudia el efecto del error de medición de la renta nacional sobre resultados empíricos de crecimiento económico, y demuestra que los procedimientos econométricos robustos a incertidumbre acerca del modelo son muy sensibles al error de medición en los datos.
Datos académicos de la tesis doctoral «Essays on bayesian and classical econometrics with small samples«
- Título de la tesis: Essays on bayesian and classical econometrics with small samples
- Autor: Marek Jarocinski
- Universidad: Pompeu fabra
- Fecha de lectura de la tesis: 15/06/2006
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Albert Marcet Torrens
- Tribunal
- Presidente del tribunal: manuel Arellano
- francesc Obiols homs (vocal)
- timothy Gogley (vocal)
- thijs Van rens (vocal)