Tesis doctoral de Pérez-carballo Veiga Juan Francisco
Se aborda la estimación de la prima de riesgo en españa, estados unidos de américa, los países integrados y segmentados y la parima del mercado global. Para ello se calcula la prima histórica o ex post para los dos primeros países y se aplican distintos modelos basados en las expectativas de los inversores para estimar la prima ex ante. Junto a modelos derivados del paradigma financiero vigente, se vincula la parima de riesgo con la teoría del comportamiento financiero, ofreciéndose una fórmula derivada de los supuestos de esta teoría. Por último, se analiza la variación temporal de la prima de riesgo y sus factores explicativos.
Datos académicos de la tesis doctoral «Estimación de la prima de riesgo de mercado y análisis de su comportamiento en los mercados internacionales«
- Título de la tesis: Estimación de la prima de riesgo de mercado y análisis de su comportamiento en los mercados internacionales
- Autor: Pérez-carballo Veiga Juan Francisco
- Universidad: San pablo-ceu
- Fecha de lectura de la tesis: 06/07/2005
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Ricardo Palomo Zurdo
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Jesús Lizcano alvarez
- gustavo Lejarriaga perez de las vacas (vocal)
- Carlos García-gutierrez fernández (vocal)
- José Martí pellón (vocal)