Tesis doctoral de María Amalia Trillo Holgado
Esta investigación tiene como objetivo general la evaluación de la viabilidad de los contratos de futuros sobre ibex35 como instrumentos de cobertura de riengos en la gestión de carteras de renta variable (cartera índice y carteras eficientes). de forma especifíca, se pretende también: 1,- destacar la importancia del mercado de futuros español ya que,es de recien creación. La sociedad holding de productos financieros derivados, s.A se creó el 20 de diciembre de 1991 y los futuros sobre ibex35 comenzaron a cotizar el 14 de enero de 1992. 2,- crear un modelo de evaluación de rentabilidad y riesgo de las coberturas y la forma de hacerlas más productivas. con los fines anteriormente comentados, se ha hecho un estudio exhautivo de estrategias especulativas y de cobertura, tomando como base los tres primeros años de vida del mercado de futuros sobre el ibex 35.
Datos académicos de la tesis doctoral «La gestion del riesgo en carteras de renta variable; analisis de rentabilidad y riesgo aplicando estrategias con futuros sobre ibex 35.«
- Título de la tesis: La gestion del riesgo en carteras de renta variable; analisis de rentabilidad y riesgo aplicando estrategias con futuros sobre ibex 35.
- Autor: María Amalia Trillo Holgado
- Universidad: Córdoba
- Fecha de lectura de la tesis: 29/02/2000
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Jaime Loring Miró
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Caldentes y albert pedro
- montserrat Casanovas ramon (vocal)
- Jesús nicolas Ramirez sobrino (vocal)
- Javier Santibañez gruber (vocal)