Tesis doctoral de Juan Carlos Escanciano Reyero
Esta tesis contribuye a la literatura sobre contrastes de especificación para la media condicional de series temporales lineales y no lineales. en el primer capítulo se presenta una panorámica de los distintos contrastes de especificación propuestos en la literatura y se sitúan las contribuciones de esta tesis en el contexto de esta literatura. el segundo capítulo presenta una teoría general para el estudio y análisis de los contrastes basados en el enfoque integrado. Se propone una nueva teoría asintótica con la que se estudia la distribución asintótica del estadístico del contraste. en el tercer capítulo se presenta una nueva metodología espectral para el caso en el que el conjunto de información es de dimensión infinita. se realiza un análisis análogo al del capítulo anterior pero ahora utilizando un enfoque de espacios de hilbert. en el cuarto capítulo se estudian las propiedades de potencia local asintótica de los contrastes basados en el enfoque integrado. Se definen eficiencias relativas y absolutas y el contraste óptimo direccional. en el quinto capítulo se presentan aplicaciones a datos reales; económicos y financieros, y estudios de monte carlo para diversos problemas de modelización econométrica. finalmente, en el sexto capítulo se discute algunas extensiones y se concluye.
Datos académicos de la tesis doctoral «Contrastes de especificacion en modelos econometricos de series temporales«
- Título de la tesis: Contrastes de especificacion en modelos econometricos de series temporales
- Autor: Juan Carlos Escanciano Reyero
- Universidad: Carlos III de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 16/07/2004
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Carlos Velasco Gomez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Jesús Gonzalo muñoz
- enrique Sentana (vocal)
- Javier Hidalgo (vocal)
- wenceslao González manteiga (vocal)