Tesis doctoral de Ricardo Gimeno Nogues
Se propone el uso de series temporales de alta frecuencia, cinco minutos y operación a operación (tick by tick) tratado como una sección de poincare, destacando la importancia de reducir al maximo el intervalo de tiempo entre observacion y observacion. Para el estudio de caos en mercados financieros se analizan el rendimiento, volatilidad y duración del futuro sobre el bono nocional a 10 años. Sobre estas series se usan modelos arima,garch,garch-m,egarch y arfima. Tambien ese estudia la repercusión del analisis de itervencion en los resultados obtenidos. sobre los residuos de estas series se aplican diversos metodos de deteccion de caos: graficas de recurrencias, dimension de correlacion, exponentes de lyapunov, entropía de kolmogorov y el contraste bds. Se han encontrado dependencias de tipo no lineal y estructuras autosimilares(fractales) en las series. además se procede a predecir el comportamiento futuro de las series temporales, usando tanto metodos globales (funciones de base radial y redes neuronales artificiales) como locales (vecinos próximos, ponderados y lineales).
Datos académicos de la tesis doctoral «Analisis caotico de series temporales financieras de alta frecuencia. el contrato de futuro sobre el bono nacional a 10 años.«
- Título de la tesis: Analisis caotico de series temporales financieras de alta frecuencia. el contrato de futuro sobre el bono nacional a 10 años.
- Autor: Ricardo Gimeno Nogues
- Universidad: Pontificia comillas
- Fecha de lectura de la tesis: 27/09/2000
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Eduardo Morales Martinez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: andres De pablo lopez
- enrique García pérez (vocal)
- Emilio Cerdá tena (vocal)
- margarita Prat rodrigo (vocal)