Tesis doctoral de Marta Solórzano García
El trabajo de investigacion que se presenta analiza si los rendimientos de los futuros financieros sobre el indice ibex-35 anticipan los rendimientos de contado del indice bursatil subyacente. Para ellos, se aplica un modelo de regresion multiple que analiza la relacion entre los momentos anteriores y posteriores de dichas variables. La relacion obtenida puede verse limitada por la negociacion infrecuente de los valores que componen el indice de contado, por lo que un modelo que controla los efectos de la negociacion infrecuente es diseñado. Las innovaciones de los rendimientos, generadas por el modelo anterior, se emplean entonces, como variables dependientes en el modelo de regresion multiple, para asi analizar la relacion real entre los rendimientos de contado y futuro sobre el indice ibex-35. por ultimo, la investigacion se centra en determinar la vinculacion temporal entre los rendimientos de los dos mercados ante buenas «versus» malas noticias y ante diferencias relativas de intensidad de negociacion en los dos mercados.
Datos académicos de la tesis doctoral «Analisis de la relacion temporal entre los rendimientos de contado y futuro sobre indices bursatiles: especial referencia al caso del indice ibex-35.«
- Título de la tesis: Analisis de la relacion temporal entre los rendimientos de contado y futuro sobre indices bursatiles: especial referencia al caso del indice ibex-35.
- Autor: Marta Solórzano García
- Universidad: Complutense de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1996
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Juan Manuel Mascareñas Perez Iñigo
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Andrés Santiago Suarez Suarez
- Camilo Prado Freire (vocal)
- Emilio Soldevilla García (vocal)
- Arturo Rodríguez Castellanos (vocal)