Tesis doctoral de Berasategui Trespaderne José Miguel
La tesis doctoral aborda la problematica actual de la gestion del riesgo de interes entendida como un proceso permanente de gestion, aproximandose a traves de los modelos mas conocidos y contrastando su uso real en nuestro pais. Se parte de un enfoque global, entendido como gestion de activos y pasivos, aplicable al balance de las entidades financieras, dejando al margen otras estructuras como las de los fondos de pensiones y compañias de seguros. En la primera parte se investigan las diversas formas de expresion del riesgo de interes, su interrelacion con otras categorias asi como la necesidad de proceder a su medicion junto a la rentabilidad. Revisadas las formulaciones mas usuales de tipos de interes, que se sintetizan en la estructura temporal, la tesis profundiza en las formulas mas usuales de duracion. La segunda parte es la central del trabajo. apoyandose en los conceptos acotados en la primera parte y tras definir los dos modelos matematicos aplicables, se pasa a analizar las caracteristicas mas destacables de los enfoques estaticos de gap y duracion con sus ventajas e inconvenientes, para revisar a continuacion las proyecciones dinamicas de la simulacion. El analisis del proceso se detiene en las posibles estrategias de actuacion, investigando asimismo los requisitos organizativos y las posibles restricciones normativas. finalmente, se pasa revista a las diferentes formulas de modulacion y cobertura tanto con productos de balance como derivados. En la tercera parte se da cuenta de los resultados de la fase de investigacion empirica estructurada en cuatro fases: encuesta directa a las entidades financieras, analisis de la informacion contenida en los informes anuales de las cajas de ahorros, exposicion del margen financiero de las cajas de ahorros; y analisis de desagregacion del margen financiero de bancos y cajas de ahorros (1988-1994). Las principales conclusiones teoricas hacen referencia a las ventajas de la dura
Datos académicos de la tesis doctoral «Analisis metodologico del proceso de gestion del riesgo de interes en las entidades financieras.«
- Título de la tesis: Analisis metodologico del proceso de gestion del riesgo de interes en las entidades financieras.
- Autor: Berasategui Trespaderne José Miguel
- Universidad: Deusto
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1997
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Prosper Lamothe Fernández
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Vicente Meneu Ferrer
- Ignacio Albistur Unanue (vocal)
- Manuel Jesús Lagares Calvo (vocal)
- Fernando Gómez-bezares Pascual (vocal)