Tesis doctoral de M. Mar Miralles Quirós
El objetivo central de esta tesis doctoral consiste en realizar un estudio pormenorizado para la bolsa de valores de lisboa de las anomalías detectadas en otros mercados de valores, haciendo especial referencia al comúnmente denominado efecto enero, debido a su importancia cuantitativa y a su persistencia temporal. de manera que, con la intención de encontrar una justificación económica a la existencia de dicho fenómeno, se analiza el comportamiento negociador de los inversores ante el cambio del año. De este modo, contrastamos la hipótesis de pérdidas fiscales, como explicación del comportamiento de los inversores individuales, y en segundo lugar, la hipótesis de maquillaje de carteras, como explicación del comportamiento de los inversores institucionales. los resultados obtenidos nos permiten afirmar la capacidad de dichos inversores para aprovechar los cambios que experimentan el mercado, y más concretamente el efecto enero, y contribuir con su actuación a generar dicho fenómeno.
Datos académicos de la tesis doctoral «Anomalías en los mercados de capitales. análisis empírico para la bolsa de valores de lisboa«
- Título de la tesis: Anomalías en los mercados de capitales. análisis empírico para la bolsa de valores de lisboa
- Autor: M. Mar Miralles Quirós
- Universidad: Extremadura
- Fecha de lectura de la tesis: 25/01/2002
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- José Luis Miralles Marcelo
- Tribunal
- Presidente del tribunal: fernando Gómez-bezares pascual
- prosper Lamothe fernández (vocal)
- ramón Ruiz martínez (vocal)
- Antonio Fernandez fernandez (vocal)