Tesis doctoral de Alvarez Lopez Alberto Augusto
Este trabajo es un estudio de la formalizacion de la incertidumbre en algunos modelos de la economia mediante la teoria de las ecuaciones diferenciales estocasticas.En primer lugar, se presentan los elementos necesarios de la teoria (integral estocastica de ito, regla de ito, existencia y unicidad, etc); a continuacion, se utilizan estas herramientas para formular incertidumbre en ciertos modelos de crecimiento neoclasico, y se estudian algunos aspectos del modelo de black- scholes para la valoracion de instrumentos financieros. Finalmente, se incluye un estudio de un modelo para la empresa competitiva bajo incertidumbre.
Datos académicos de la tesis doctoral «Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales estocasticas a la economia«
- Título de la tesis: Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales estocasticas a la economia
- Autor: Alvarez Lopez Alberto Augusto
- Universidad: Nacional de educación a distancia
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1997
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Emilio Prieto Sáez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Andres De Pablo Lopez
- Alfonso González Pareja (vocal)
- Sixto Rios Insua (vocal)
- Carmen Arenales Abad (vocal)