Tesis doctoral de Monica Buendia Capella
Se propone un modelo dinámico para la inversión en títulos de deuda con riesgo de crédito. Utilizando la valoración de bonos con riesgo de incumplimiento de los modelos de forma reducida, el modelo que se presenta plantea un problema de inversión en bonos cupón cero con riesgo de crédito como un proceso de decisión markoviano con horizonte finito y tiempo discreto. Se estudian las estrategias óptimas de inversión y se aplica la inducción hacía atrás para hallar dichas estrategias. Queda de manifiesto la existencia de estrategias de inversión óptimas y el modelo propuesto determina dicha estrategias.
Datos académicos de la tesis doctoral «Aplicaciones de los procesos de decisión markovianos a modelos de riesgo de crédito«
- Título de la tesis: Aplicaciones de los procesos de decisión markovianos a modelos de riesgo de crédito
- Autor: Monica Buendia Capella
- Universidad: Nacional de educación a distancia
- Fecha de lectura de la tesis: 13/07/2007
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- álvarez López Alberto Augusto
- Tribunal
- Presidente del tribunal: emilio Prieto sáez
- paloma Gómez toledano (vocal)
- Rafael Gonzalo molina (vocal)
- martín Manuel Garbayo moreno (vocal)