Tesis doctoral de Antonio Rubia Serrano
1,- principales características de los mercados sport de electricidad y de las series económicas que resultan de la negociación. 2,- extensión del contraste de raices unitarias estacionales hegy para el caso de estacionalidad en dato de frecuencia diaria. Aplicación sobre las series de demanda eléctrica procedente de varios mercados desregulados. 3,- características y proceso de negociación en el mercado de electricidad español. Análisis del comportamiento del precio y volatilidad. 4,- análisis con finalidad predictiva del comportamiento de la volatilidad del precio spot. Evidencia del mercado argentino.
Datos académicos de la tesis doctoral «Comportamiento del precio y volatilidad en los mercados spot de electricidad«
- Título de la tesis: Comportamiento del precio y volatilidad en los mercados spot de electricidad
- Autor: Antonio Rubia Serrano
- Universidad: Alicante
- Fecha de lectura de la tesis: 26/10/2001
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Angel Leon Valle
- Tribunal
- Presidente del tribunal: eduardo s Schwartz
- Juan ignacio Peña sánchez de rivera (vocal)
- gabriele Fiorentini (vocal)
- enrique Sentana (vocal)