Tesis doctoral de Ernest Pons Fanals
Desde el punto de vista del dominio frecuencia, los modelos arma y arima presentan características muy extremas en cuanto a la concentración de potencia en determinadas frecuencias. Por tanto, si se utilizan dichos modelos para modelizar datos que presentan un grado de memoria intermedio, se está vulnerando la condición de que la memoria del modelo sea coherente con la memoria de los datos y es importante conocer cuales pueden ser las consecuencias econométricas de este problema. En este sentido, el objetivo de la tesis que aquí se presenta consiste en valorar las posibles consecuencias prácticas que diferentes grados de memoria pueden tener para el análisis econométrico de datos temporales. Para ello se propone, en primer lugar, una clasificación concreta de las series temporales atendiendo a dicha característica. A continuación se analiza tanto la sensibilidad de algunos de los estadísticos y técnicas más habituales en el análisis tanto la sensibilidad de algunos estadísticos y técnicas más habituales en el análisis de series temporales económicas a nivel univariante frente al tipo de memoria. Finalmente, se estudia la relación que existen entre el grado de memoria y el peligro de obtener regresiones estadísticamente signficativas a partir de series temporales independientes, es decir, lo que se conoce habitualmente como relaciones espurias.
Datos académicos de la tesis doctoral «ConseqÁ¼éncies econométriques del grau de memória en dades temporals«
- Título de la tesis: ConseqÁ¼éncies econométriques del grau de memória en dades temporals
- Autor: Ernest Pons Fanals
- Universidad: Barcelona
- Fecha de lectura de la tesis: 17/12/1998
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Jordi Suriñach Caralt
- Tribunal
- Presidente del tribunal: manuel Artis ortuño
- jaume Garcia villar (vocal)
- Francisco Marmol prieto (vocal)
- Jesús Gonzalo muñoz (vocal)