Tesis doctoral de Domínguez Toribio Manuel Angel
Se abordan los contrastes de especificación, o bondad de ajuste, de modelos probabilísticos paramétricos. Se presentan las propiedades de los contrastes m y se ofrece una clasificación de los contrastes de especificación, tomando como referencia la propuesta por godfrey 1988 y bierens 1994. más tarde se presentan contraste de especificación de modelos representados por condiciones de momentos condicionales generales, posiblemente no lineales en variables. Estos modelos engloban la mayoría de modelos utilizados en la práctica econométrica, incluyendo modelo de ecuaciones simultáneas no lineales en variables. por último, se presentan contrastes de especificación de funciones de regresión cuantílica. Por otro lado la función que define el cuantil de interes no es diferenciable lo que plantea algunos desafios técnicos. Se justifican contrastes asintóticos y bootstrap, estudiando su comportamiento en la práctica por medio de experimentos de monte carlo. se incluye bibliografía.
Datos académicos de la tesis doctoral «Contrastes de especificación consistentes de modelos econométricos«
- Título de la tesis: Contrastes de especificación consistentes de modelos econométricos
- Autor: Domínguez Toribio Manuel Angel
- Universidad: Carlos III de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 01/07/1998
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Delgado González Miguel Angel
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Juan Romo urroz
- ricardo Cao abad (vocal)
- Antonio Aznar grasa (vocal)
- Juan Rodríguez poo (vocal)