Tesis doctoral de Leber Aceves Marco Antonio
La tesis define el problema de riesgos en el mercado financiero, se realiza un estudio historico del problema. se clasifican distintos enfoques de tratamiento del problema de riesgos en las entidades financieras. A continuacion se propone una metodología de control de riesgos basada en el concepto del valor actual de flujos futuros de todos los instrumentos en la cartera. Se estudia la estructura temporal de tipos de interes en el mercado español para el periodo 1990-1995, como la base de la estimacion de riesgos con el metodo monte carlo estructurado. Se aplica dicha metodología para distintas carteras para determinar la bondad del estimador de riesgo propuesto.
Datos académicos de la tesis doctoral «Determinacion del riesgo de tipo de interes en el mercado español. una propuesta practica.«
- Título de la tesis: Determinacion del riesgo de tipo de interes en el mercado español. una propuesta practica.
- Autor: Leber Aceves Marco Antonio
- Universidad: Autónoma de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1996
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Prosper Lamothe Fernández
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Juan José Durán Herrera
- Eugenio Domingo Solans (vocal)
- Francisco Prieto Perez (vocal)
- Vicente Meneu Ferrer (vocal)