Tesis doctoral de Mercedes Galisteo Rodríguez
Esta tesis doctoral se centra en el estudio de la dinámica de la estructura temporal de tipos de interés, instrumento financiero básico para la valoración de activos derivados sobre tipos de interés y para la cobertura y gestión del riesgo en carteras de renta fija. el principal objetivo de la tesis doctoral es el planteamiento, estudio y estimación de un modelo dinámico de la estructura de tipos, basado en una valoración estocástica en ausencia de oportunidades de arbitraje y que considera tres variables de estado, dos spreads y un tipo de interés de largo plazo. De esta forma, se incorpora información de los diferentes tramos de la curva para modelizar la dinámica de los tipos de interés. como aplicación del modelo desarrollado, se obtiene una medida de duración trifactorial, en concordancia con los tres factores estocásticos del modelo.
Datos académicos de la tesis doctoral «Dinámica de la estructura temporal de tipos de interes: modelo de tres factores«
- Título de la tesis: Dinámica de la estructura temporal de tipos de interes: modelo de tres factores
- Autor: Mercedes Galisteo Rodríguez
- Universidad: Barcelona
- Fecha de lectura de la tesis: 26/06/2000
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Hortensia Fontanals Albiol
- Tribunal
- Presidente del tribunal: manuel Artis ortuño
- andreu Mas colell (vocal)
- eduardo s Schwartz (vocal)
- Antonio Alegre escolano (vocal)