Tesis doctoral de María Del Carmen Molina Cobo
En la tesis se analiza el comportamiento de los tipos de interés cruzados en las operaciones dobles realizadas con deuda del estado a medio y largo plazo durante el periodo que abarca desde enero de 1991 a diciembre de 2007. por eso, en primer lugar se estudia el cumplimiento de la teoría de las expectativas racionales (ter) utilizando como metodología el análisis de cointegración; y en segundo lugar se valora la existencia de diferenciales entre la rentabilidad de los dos tipos de operaciones dobles que se realizan en el mercado, las operaciones con pacto de recompra o reposo y las simultáneas. los dos análisis se han planteado para todo el periodo de estudio y para la muestra segmentada, considerando como punto d`inflexión el 1 de enero de 1999, fecha en que se inicia la política monetaria única a la zona euro y se redenomina en euros la deuda pública, con el objetivo de detectar si todo esto ha podido influir en el comportamiento de los tipos de interés cruzados en operaciones dobles sobre deuda del estado a medio y largo plazo.
Datos académicos de la tesis doctoral «El mercado de operaciones dobles sobre deuda del estado española: descripción y comportamiento de los tipos de interés (1991-2007)«
- Título de la tesis: El mercado de operaciones dobles sobre deuda del estado española: descripción y comportamiento de los tipos de interés (1991-2007)
- Autor: María Del Carmen Molina Cobo
- Universidad: Rovira i virgili
- Fecha de lectura de la tesis: 03/11/2011
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Jorge De Andres Sanchez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: máximo Borrell vidal
- joan carles Martori cañas (vocal)
- elisabet Ruiz dotras (vocal)
- María mercedes Claramunt bielsa (vocal)