Tesis doctoral de Peña Fariza JavierDe
Capítulo 1,- estudio de la validez del capm estándar en el mercado continuo de la bolsa de Madrid durante le período 1988-2000: se rechaza la validez del mdoelo. capítulo 2,- estudio de las anomalías del tamaño, el per y el cociente valor de mercado-valor contable para el mismo período: hay efecto per, pero no hay evidencia de las otras anomalías. capítulo 3,- contrastación del modelo del paseo aleatorio para el igbm y el ibex 35 mediante cocientes de varianzas y contrastes de integración fraccional.
Datos académicos de la tesis doctoral «El modelo capm, sus anomalías y autocorrelación en la bolsa de Madrid: un estudio empírico«
- Título de la tesis: El modelo capm, sus anomalías y autocorrelación en la bolsa de Madrid: un estudio empírico
- Autor: Peña Fariza JavierDe
- Universidad: Navarra
- Fecha de lectura de la tesis: 17/09/2002
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Gil Alaña Luis A.
- Tribunal
- Presidente del tribunal: fernando Gómez-bezares pascual
- Francisco Javier Fernandez navas (vocal)
- Miguel angel Tapia torres (vocal)
- Campa fernández José Manuel (vocal)
