Tesis doctoral de Jorge De Andres Sanchez
El objetivo de la presente tesis es doble: a) por una parte se proponen una serie de metodologías que, basandose en tecnicas de regresion borrosa, permiten incorporar en el proceso estimatorio de la estructura temporal de los tipos de interes (etti), toda la horquilla de precios de los instrumentos de renta jifa negocial-s en una sesion. asi, la etti queda caracterizada por numeros borrosos. Posteriormente, los tipos implicitos, que pueden similarse a los anticipados por el mercado para el futuro, tanbien quedan caracterizados por subconjuntos borrosos. b)por otra parte,y partiendo de una cuantificacion de los rendimientos que un asegurador de vida obtendrá invirtiendo las primas, borosa, se propone una metodología que permite realizar la valoración de los seguros de vida y el analisis de la solvencia del asegurador, manteniendose en todo el proceso la doble vertiente aleatoria-borrosa del fenomeno. Dicha metodología se inspira en el concepto de variable borroso aleatoria.
Datos académicos de la tesis doctoral «Estimacion de la estructura temporal de los tipos de interes mediante numeros borrosos. aplicación a la valoracion financiero-actuarial y al analisis de la solvencia del asegurador de vida.«
- Título de la tesis: Estimacion de la estructura temporal de los tipos de interes mediante numeros borrosos. aplicación a la valoracion financiero-actuarial y al analisis de la solvencia del asegurador de vida.
- Autor: Jorge De Andres Sanchez
- Universidad: Rovira i virgili
- Fecha de lectura de la tesis: 28/11/2000
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Antonio Terceño Gomez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: jaume Gil aluja
- María no Jimenez lopez (vocal)
- alfonso Rodriguez rodriguez (vocal)
- José b. Saez Madrid (vocal)