Tesis doctoral de Sandra Morini Marrero
La mayoria de los modelos de estimación de la estructura temporal de tipos de interes, cuando se analizan empiricamente, generan curvas de tipos forward inestables en el largo plazo. Este trabajo estudia el motivo de este comportamiento, concluyendo que la mayor parte de los modelos formulados no utilizan funciones de aproximación adecuadas. Como alternativas se presentan diversas formas de abordar el problema que si tienen en cuenta las caracteristicas que deben cumplir las funciones de descuento y de tipos forward. Además para corroborar los resultados obtenidos se aplican diariamente los modelos anteriores y nuestras propuestas en el mercado español de deuda pública anotada para el periodo 1991-1996.
Datos académicos de la tesis doctoral «Estimacion de la estructura temporal de tipos de interes: propuestas alternativas.«
- Título de la tesis: Estimacion de la estructura temporal de tipos de interes: propuestas alternativas.
- Autor: Sandra Morini Marrero
- Universidad: La laguna
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1999
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Francisco Perez Calatayud
- Tribunal
- Presidente del tribunal: angel Berges llobera
- concepcion Gonzalez concepcion (vocal)
- hortensia Fontanals albiol (vocal)
- Juan ignacio Peña sánchez de rivera (vocal)