Tesis doctoral de José Alberto Mauricio Arias
Se estudian por separado los problemas de la evaluacion y posterior maximizacion de la funcion de verosimilitud de procesos arma multivariantes. Se proponen tanto un nuevo algoritmo para evaluar dicha funcion, que tiene ciertas ventajas sobre los procedimientos disponibles actualmente para tal fin, como una posible forma de maximizarla. combinando ambos procedimientos, se obtiene un nuevo algoritmo para estimar por maxima verosimilitud procesos arma multivariantes, cuyo funcionamiento en la practica se contrasta mediante un amplio conjunto de ejercicios de estimacion, en situaciones simuladas y con datos economicos reales. Los resultados sugieren un buen funcionamiento de los metodos propuestos, en general, y una comparacion favorable frente a otros metodos disponibles actualmente, en particular. Por ultimo, tambien se sugieren aplicaciones y posibles ampliaciones de las nuevas tecnicas descritas.
Datos académicos de la tesis doctoral ««evaluacion y maximizacion de la funcion de verosimilitud de procesos arma multivariantes»«
- Título de la tesis: «evaluacion y maximizacion de la funcion de verosimilitud de procesos arma multivariantes»
- Autor: José Alberto Mauricio Arias
- Universidad: Complutense de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1993
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Arthur Treadway Binns
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Emilio Cerdá Tena
- Daniel Peña Sánchez De Rivera (vocal)
- Alfonso Novales Cinca (vocal)
- Fernando Tusell Palmer (vocal)