Tesis doctoral de Fernando Javier Ariza Rodriguez
Resumen de la tesis tesis: ¿incidencia de los riesgos técnicos sobre la solvencia de las compañías de seguros de vida¿ departamento: economía financiera y contabilidad i doctorando: fernando ariza rodríguez director: antonio josé fernández ruiz en la presente tesis analizamos en primer lugar la nueva directiva de solvencia ii para las compañías de seguros de vida desde sus orígenes hasta su aprobación definitiva en mayo de 2009 (sección a), y el riesgo de longevidad (sección b), para después, en la sección c, elaborar una serie de ensayos sobre el riesgo de longevidad bajo el marco de solvencia ii. en estos ensayos vemos cómo la fórmula estándar de solvencia ii para el riesgo de longevidad (shock del 20 ), no recoge con precisión el capita l económico requerido para mitigar este riesgo, por lo que planteamos una recalibración de la misma mediante un modelo estocástico predictivo de la mortalidad basado en datos históricos, llegando a obtener un shock único, inmediato y permanente, pero vinculado a la edad del asegurado y a la duración del contrato de seguro. demostramos por tanto, de forma empírica, que el shock de mejora propuesto en qis5 es exagerado, especialmente para su aplicación a los seguros temporales y de rentas vitalici as de pasivos, por lo que las compañías sobreestiman el verdadero riesgo de longevidad, viéndose obligadas a realizar aportaciones innecesarias de capital. frente al shock del 20 bajo solvencia ii, nosotros proponemos las siguientes alternativas en función de la edad y la duración del contrato de seguro: si aplicamos estos shocks a una cartera tipo con la misma composición de edades y rentas que la de la población española publicada por el meyss en 2010, conseguimos un capital de solvencia r equerido (scrlong) más de 2 veces inferior sobre el planteado bajo solvencia ii.
Datos académicos de la tesis doctoral «Incidencia de los riesgos técnicos en la solvencia de las compañías de seguros de vida«
- Título de la tesis: Incidencia de los riesgos técnicos en la solvencia de las compañías de seguros de vida
- Autor: Fernando Javier Ariza Rodriguez
- Universidad: Complutense de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 22/06/2012
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- José Antonio Fernández Ruiz
- Tribunal
- Presidente del tribunal: José Antonio Gil fana
- José Miguel Rodríguez-pardo del castillo (vocal)
- Rafael Moreno ruiz (vocal)
- Mª isabel Martínez torre-enciso (vocal)