Tesis doctoral de Juan Mora Lopez
Se plantean varios procedimientos de estimacion semiparametrica. Se introducen nuevos metodos para estimar las curvas de regresion. Se demuestra que pueden obtenerse resultados de raiz-de-n-consistencia puntual y de consistencia global de los estimadores de regresion sin que nada los suavice. Se proponen tres nuevos procedimientos de estimacion en el modelo de regresion lineal con datos aleatoriamente correctos cuando se permite la funcion de distribucion del termino de error no es inespecifico los regresores son estocasticos y las diferentes funciones de distribucion de la variable para cada observacion. se comparan seis metodos de estimacion mediante simulaciones y se señalan algunas conclusiones acerca de la utilidad de los diferentes procedimientos.
Datos académicos de la tesis doctoral «Inferencia en modelos econometricos semiparametricos«
- Título de la tesis: Inferencia en modelos econometricos semiparametricos
- Autor: Juan Mora Lopez
- Universidad: Carlos III de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1994
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Delgado González Miguel Angel
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Antoni Espasa Terrades
- Ignacio Mauleon Torres (vocal)
- Hidalgo Moreno Francisco Javier (vocal)
- Manuel Arellano Gonzalez (vocal)