Tesis doctoral de Sergio Zúñiga Jara
La tesis esta dividida en dos partes: – la primera consta de 3 capítulos introductorios en los que se describe el mercado de renta fija en chile, se conceptualiza la estructura temporal de tasas de interés y se especifican los principios problemas en su estimación empírica. – la segunda parte consta de 5 capítulos en los que se efectuan estudios específicos de la etti en chile. El primero de estos se refiere a la estimación basada en el modelo parsimonioso de nelson y siegel. El segundo estima una serie de modelos estocásticos de 1 factor incluyendo específicamente con volaticidades no constantes. El tercero estima un modelo de 2 factores del tipo «experimental affine» en que los factores on la tasa corta y la tasa de largo plazo. El tercer trabajo esta referido a evaluar la capacidad de la etti como pres– de la capacidad economica en chile. El último trabajo estima la probabilidad de predecir una recisión en base al modelo de predicción del trabajo anterior.
Datos académicos de la tesis doctoral «La estructura temporal de las tasas de interes en chile«
- Título de la tesis: La estructura temporal de las tasas de interes en chile
- Autor: Sergio Zúñiga Jara
- Universidad: Barcelona
- Fecha de lectura de la tesis: 16/03/2001
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Hortensia Fontanals Albiol
- Tribunal
- Presidente del tribunal: dídac Ramírez sarrió
- paz Rico belda (vocal)
- eliseo Navarro arribas (vocal)
- josep Vivesq santa eulalia (vocal)