Tesis doctoral de Jordi Esteve Comas
Desarrollo de un modelo de indices y factores (mli) que generaliza al de cohen -pogue. Obtencion de otros mli como caso particular (por ejemplo el mod. De sharpe y el mod. De markowitz). Obtencion de propiedades que cumplen estos mli sobre el punto de minima varianza, la linea critica, la frontera eficiente y la cartera optima. En la 2. Parte se aplican estos mli a los fondos de inversion mobiliaria españoles (fims). En concreto se obtiene: 1) distribucion de las rentabilidades de los fims. 2) analisis factorial de las rentabilidades. 3) correlacion entre los factores y variables macroeconomicas. 4) diseño de diversos mli para los fims españoles. 5) estudio de los modelos capm y apt y suaplicabilidad a los fims. 6) relacion entre las volatilidades y las betas de sharpe con las rentabilidades medias. 7) analisis de la estabilidad de las betas. 8) analisis de la independencia de los residuos de los mli. 9) influencia del tamaño y las comisiones en las rentabilidades. 10) aplicacion de un mli a un programa informatico para el diseño y revision de cestas de fondos contemplando las repercusiones fiscales.
Datos académicos de la tesis doctoral «La teoria de cartera enfocada desde los modelos lineales de indices: aplicacion a los fondos de inversion mobiliaria españoles.«
- Título de la tesis: La teoria de cartera enfocada desde los modelos lineales de indices: aplicacion a los fondos de inversion mobiliaria españoles.
- Autor: Jordi Esteve Comas
- Universidad: Barcelona
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1996
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Antonio Alegre Escolano
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Dídac Ramírez Sarrió
- Montserrat Casanovas Ramon (vocal)
- Yebenes Lafuente José R. (vocal)
- Francisco Perez Calatayud (vocal)