Tesis doctoral de Natividad Capella Pifarre
Esta tesis tiene como objetivo establecer las mejores técnicas para la estimación de los riesgos de mercado y crédito de las entidades financieras. El concepto de valor en riesgo y las metodologías más frecuentemente utilizadas para su determinación se describen con cierto detalle y son asimismo objeto de valoración relativa. Debido a la necesidad de incorporar técnicas a menudo de mayor complejidad, se otorga un tratamiento específico a los instrumentos derivados y a las peculiaridades de los mercados donde se negocian que inciden de forma directa en la estimación del riesgo. Por último se analiza la evolución de la normativa de determinación de recursos propios minimos en cobertura del riesgo asumido por las entidades financieras, lo que constituye un proceso paralelo e ilustra la evolución de las técnicas de estimación. En este contexto, se muestran las ventajas de la progresiva adopción del concepto de valor en riesgo y su extensión a múltiples ámbitos regulatorios.
Datos académicos de la tesis doctoral «Medicion de riesgos y asignacion de capital en las entidades financieras.«
- Título de la tesis: Medicion de riesgos y asignacion de capital en las entidades financieras.
- Autor: Natividad Capella Pifarre
- Universidad: Barcelona
- Fecha de lectura de la tesis: 22/12/1997
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Jaume Gil Aluja
- Tribunal
- Presidente del tribunal: montserrat Casanovas ramon
- josep María Fonts boronat (vocal)
- ignasi Casanovas parella (vocal)
- Emilio Soldevilla García (vocal)