Tesis doctoral de Jorge Vicente Pérez Rodríguez
La pretension de la tesis doctoral es doble, por un lado se pretende desarrollar una sintesis estructurada de los modelos que han investigado la estructura temporal de los tipos de interes en españa, realizando una taxonomia de modelos en diferentes grandes grupos. Por otro lado desarrollar un modelo de valoracion de precios de los activos a traves del consumo de bienes en la economia, que revisa y amplia el modelo hansen y singleton (1983), sargent (1987) y lee (1989) en base a una especificacion alternativa de las preferencias de los agentes que considera la no separabilidad entre el consumo privado y publico, y que nos permitira contrastar las teorias explicativas de la estructura temporal. Finalmente se elaboran las conclusiones mas significativas, en torno a la aplicacion empirica al caso español, donde se comparan los resultados del modelo de valoracion de precios propuesto y una version lineal del mismo.
Datos académicos de la tesis doctoral «Modelizacion estocastica de la estructura temporal de los tipos de interes en españa.«
- Título de la tesis: Modelizacion estocastica de la estructura temporal de los tipos de interes en españa.
- Autor: Jorge Vicente Pérez Rodríguez
- Universidad: Barcelona
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1995
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Máximo Borrell Vidal
- Tribunal
- Presidente del tribunal: María Teresa Costa Campi
- Angel Berges Lobera (vocal)
- Vicente Maneu Ferrer (vocal)
- Antonio Alegre Escolano (vocal)