Tesis doctoral de Eduardo Morales Martinez
En este trabajo se analizan en detalle los tipos de cambio diarios de la peseta frente al dolar, marco, franco frances, lira y libra desde la entrada de españa en la ce. Se formulan modelos univariantes y multivariantes y se estudian los efectos de la modificacion del sistema de intervencion del banco de españa en el mercado de divisas y de la incorporacion de la peseta al sme. Se propone una medida para la volatilidad de los tipos de cambio mencionados basada en modelos y se ilustra como se pueden utilizar estos para predecir esas volatilidades. Estas predicciones constituyen una informacion fundamental para la toma de decisiones por parte de los agentes economicos que, directa o indirectamente, intervienen en el mercado de divisas. Los modelos propuestos constituyen un instrumento muy util en empresas financieras, empresas turisticas, empresas de comercio exterior y, en general, en todas aquellas empresas que mantengan una cartera de activos o tengan endeudamiento en divisas.
Datos académicos de la tesis doctoral «Modelos de prediccion y adopcion de decisiones: el caso de los tipos de cambio diarios de la peseta«
- Título de la tesis: Modelos de prediccion y adopcion de decisiones: el caso de los tipos de cambio diarios de la peseta
- Autor: Eduardo Morales Martinez
- Universidad: Complutense de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1993
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Manuel López Cachero
- Tribunal
- Presidente del tribunal: José Alvaro Cuervo Garcia
- José Ramón Cancelo De La Torre (vocal)
- López De La Manzanara Barbero Juan Manuel (vocal)
- Antoni Espasa Terrades (vocal)