Tesis doctoral de Santiago Mira Navarro
La tesis desarrolla los modelos no lineales con tendencia estocastica para resolver el problema en que econometria plantea la combinacion de la caracteristica no linealidad de algunas series economicas y la importancia de la modelizacion conjunta de su dinamica a corto y largo plazo.El autor pretende trasladar al caso no lineal, los desarrollos realizados en el caso lineal para procesos con tendencias estocasticas.Para ello aborda la consistencia y la normalidad asintotica de la estimacion por minimos cuadrados no lineales de un modelo uniecuacional dinamico con variables exogenas. La utilidad de este conjunto de supuestos se ilustra con algunos ejemplos de la clase de modelos autorregresivos de transicion suave (star). posteriormente, se define el concepto de cointegracion para modelos no lineales y, a partir de aqui, establece modelos de equilibrios no lineales en el largo plazo. Y ademas, extender los modelos clasicos de correccion de error a modelos de correccion de error no lineales. el teorema de representacion de granger, segun el autor, solo puede extenderse al caso no lineal parcialmente sin embargo, bajo ciertas condiciones se mantiene la estimacion consistente en las etapas de modelos de cointegracion no lineal. finalmente, se proponen tres modelos de correcion de error no lineales (lema) alternativos a los utilizados hasta ahora, y se comentan sus caracteristicas y ventajas. se acompaña el trabajo de referencias bibliograficas y numeroso analisis demostrativos.
Datos académicos de la tesis doctoral «Modelos econometricos dinamicos no lineales con tendencias estocasticas.«
- Título de la tesis: Modelos econometricos dinamicos no lineales con tendencias estocasticas.
- Autor: Santiago Mira Navarro
- Universidad: Carlos III de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1997
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Alvaro Escribano Saez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Antoni Espasa Terrades
- Timo Terasvirta (vocal)
- Dolado Lobregad Juan José (vocal)
- Ignacio Mauleon Torres (vocal)