Tesis doctoral de María no Valderrama Bonet
La investigación efectuada se enmarca dentro del ámbito de la estadística multivariante y de manera más específica en el análisis de componentes principales para un conjunto infinito numerable de variables correlacionadas, cada una de las cuales puede concebirse como un proceso estocástico en tiempo continuo. el cuerpo central de la tesis se estructura en torno a la representación de karhunen-loeve para procesos estocásticos de segundo orden, y en ella se recogen diversos métodos de aproximación a esta representación. los modelos dinámicos que se propugnan no requieren un conocimiento previo ni sobre la distribución ni sobre las propiedades de los procesos involucrados, siendo la única información utilizada la correspondiente a las trayectorias observadas.
Datos académicos de la tesis doctoral «Modelos estocasticos de prediccion dinamica en economia aplicada.«
- Título de la tesis: Modelos estocasticos de prediccion dinamica en economia aplicada.
- Autor: María no Valderrama Bonet
- Universidad: Granada
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1998
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Rafael Herrerias Pleguezuelo
- Tribunal
- Presidente del tribunal: José Miguel Casas Sánchez
- Pilar Olave Rubio (vocal)
- Jesús Basulto Santos (vocal)
- José María Moreno Jimenez (vocal)