Tesis doctoral de Olmeda Martos José Ignacio
En la presente tesis se presenta y analiza cierta evidencia a favor de la existencia de componentes no lineales en problemas de prediccion de series bursatiles y clasificacion financiera. En el caso dinamico mostramos que la no linealidad puede ser muy significativa, y que esta altera las conclusiones que se derivarian de otros tipos de analisis recientemente propuestos en la literatura. En el problema de clasificacion financiera (prediccion de quiebra bancaria) comparamos diversas tecnicas lineales y no lineales, mostrando que estas ultimas ofrecen claras ventajas en terminos predictivos. finalmente, proponemos modelos hibridos que conducen a predicciones mas exactas que las del mejor modelo individual.
Datos académicos de la tesis doctoral «Modelos no lineales en finanzas.«
- Título de la tesis: Modelos no lineales en finanzas.
- Autor: Olmeda Martos José Ignacio
- Universidad: Alcalá
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1996
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Sergio Barba Romero
- Tribunal
- Presidente del tribunal: José Antonio Gonzalo Angulo
- Angel Berges Lobera (vocal)
- Daniel Villalba Vila (vocal)
- Javier Segovia Perez (vocal)