Tesis doctoral de Orti Celma Francesc Josep
La tesis aborda problemas de optimización borrosa, tanto lineal como no lineal, con múltiples objetivos, y algunos de los métodos de resolución. A partir de estos métodos, se introduce un nuevo planteamiento del problema de carteras clásico, introducido por markowitz, a partir del uso de la matemática de los conjuntos borrosos y de la redefinición del concepto de riesgo de la inversión. Se usan los métodos de optimización borrosa para proponer algoritmos de resolución del problema de carteras en entorno de incertidumbre.
Datos académicos de la tesis doctoral «Optimizacion borrosa. aplicacion al problema de analisis y seleccion de carteras.«
- Título de la tesis: Optimizacion borrosa. aplicacion al problema de analisis y seleccion de carteras.
- Autor: Orti Celma Francesc Josep
- Universidad: Rovira i virgili
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1999
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Antonio Terceño Gomez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: jaume Gil aluja
- carles Cassu mellado (vocal)
- dídac Ramírez sarrió (vocal)
- José b. Saez Madrid (vocal)