Tesis doctoral de M. Dolores Robles Fernandez
En esta tesis se abordan tres cuestiones en el análisis de la estructura temporal de los tiposde interés (etti): 1- la estimación de las primas por plazo en contexto dinámico. 2- la evaluación del efecto de una variable en al determinación de las primas por plazo en presencia de dinámica en el conjunto de información. 3- la comparación de medidas de volatilidad altelrnativas a través de la relación prima-riesgo. para tratar la cuestion (1) se propone un método varma de estimación con el que se detecta relaciones dinámicas en el mercado interbancario de depósito español (mide) cuya omisión sesga las primas estimadas. Para tratar la cuestión (2) se desarrolla un método que considera de manera explicita la dinámica con el que se detecta que el riesgo explica el 50% (aprox.) De la variabilidad de las primas del mide. El análisis de la cuestión (3) lleva a seleccionar la medida de volatilidad de luce 1980 como la más adecuada para aproximar el riesgo, pues la que ayuda a prever de mejor manera los tipos de interés de ese mercado.
Datos académicos de la tesis doctoral «Primas por plazo y medidas de volatilidad dentro de la estructura temporal de los tipos de interes: el mercado interbancario de depositos español.«
- Título de la tesis: Primas por plazo y medidas de volatilidad dentro de la estructura temporal de los tipos de interes: el mercado interbancario de depositos español.
- Autor: M. Dolores Robles Fernandez
- Universidad: Complutense de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 25/10/1999
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Rafael Flores De Frutos
- Tribunal
- Presidente del tribunal: mercedes Gracia díez
- daniel Peña sánchez de rivera (vocal)
- Juan Luis Del hoyo bernat (vocal)
- Juan ignacio Peña sánchez de rivera (vocal)