Tesis doctoral de Angel Leon Valle
1.- Estudio del efecto de la predicibilidad del rendimiento del activo subyacente en el precio de las opciones cuando los rendimientos están incorrelacionados con su historia pasada pero son predecibles con respecto a un conjunto de información mayor. 2.- Contraste del modelo de valoración de opciones de heston (1993) en un marco de serie temporal para opciones sobre el ibex-35. 3.- Convergencia de procesos estocásticos del tiempo discreto al continuo y viceversa.
Datos académicos de la tesis doctoral «Procesos estocasticos en tiempo continuo y aplicaciones a los activos financieros derivados.«
- Título de la tesis: Procesos estocasticos en tiempo continuo y aplicaciones a los activos financieros derivados.
- Autor: Angel Leon Valle
- Universidad: Alicante
- Fecha de lectura de la tesis: 30/10/1998
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Enrique Sentana Ivañez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Juan Carlos Gomez sala
- Juan ignacio Peña sánchez de rivera (vocal)
- eliseo Navarro arribas (vocal)
- alejandro Balbas de la corte (vocal)