Tesis doctoral de Rosa M. Badillo Amador
La determinación del orden de integrabilidad de las series temporales adquiere especial relevancia al tratarse de un paso necesario previo a otros análisis como el de causalidad, cointegración, etc., Y al facilitar la determinación del tipo de modelo que debe ser utilizado en un determinado estudio, así como el procedimiento de inferencia que debe tenerse en cuenta en las últimas etapas del análisis de series temporales. Sin embargo, las propiedades de la mayoría de los tests de raíces unitarias y de estacionariedad se distorsionan cuando la serie objeto de estudio experimenta un cambio esctructural por efecto de algún shock exógeno. el número de estudios relativos a los contraste de raíces unitarias que tienen en cuenta la posible existencia de rupturas estructurales en las series no es muy numeroso, no existiendo un consenso claro sobre cuál es el «mejor» test que debe ser aplicado a una serie temporal, ya que las propiedades de la mayoría de estos tests dependen, entre otros factores, del tipo de ruptura, de su maginitud, de la ubicación de la misma en la muestra, delnúmero de rupturas que presenta la serie, de la determinación exógena o endógena de la misma e incluso del tamaño muestral. Con el fin de arrojar luz sobre esta cuestión, en el capítulo 1 llevamos a cabo una recopilación estructurada, no realizada hasta la fecha, de la información más relevante sobre las propiedades de diferentes contraste de raíces unitarias y de estacionariedad cuando una serie temporal se ve afectada por cambios estructurales. A fin de completar este análisis, efectuamos varios estudios de simulación que nos permitan inferir las propiedades de tamaño y potencia de algunos de los tests más utilizados en la literatura cuando se producen estos cambios. los capítulos 2 y 3 se centran en el análisis de relaciones entre diferentes series temporales para las que la identificación del verdadero proceso generador se convierte
Datos académicos de la tesis doctoral «Raíces unitarias, cointegración y cotendencias no lineales: un análisis de la relación entre el tipo de interes y la inflación en europa«
- Título de la tesis: Raíces unitarias, cointegración y cotendencias no lineales: un análisis de la relación entre el tipo de interes y la inflación en europa
- Autor: Rosa M. Badillo Amador
- Universidad: Universitat de valéncia (estudi general)
- Fecha de lectura de la tesis: 22/04/2002
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Jorge Belaire Franch
- Tribunal
- Presidente del tribunal: alfonso Novales cinca
- eliseo Navarro arribas (vocal)
- simon Sosvilla rivero (vocal)
- gonzalo Rubio irigoyen (vocal)