Tesis doctoral de Suarez Riestra M. Cristina
En esta tesis doctoral se aborda el tema de la identificacion y estimacion de seroes temporales economicas univariantes y multivariantes, utilizando para ello la representacion en espacio de estado balanceado, alternativa a la parametrizacion de box-jenkins. Para llevar a cabo los objetivos que se plantean, de modelizacion y posterior estudio del comportamiento predictivo de los procesos tratados, se utiliza el entorno de software para pc: matlab; se elaboran los programas necesarios para tales fines y se aporta una forma novedosa de aplicar los algoritmos para abordar los problemas presentados. Los resultados obtenidos son una buena modelizacion para todos los procesos tratados, tanto en los ejemplos de simulacion como en los casos reales de las series analizadas, asi como un buen comportamiento predictivo en todos ellos.
Datos académicos de la tesis doctoral «Sistemas automaticos de diseño en espacio de estado para la modelizacion de series temporales«
- Título de la tesis: Sistemas automaticos de diseño en espacio de estado para la modelizacion de series temporales
- Autor: Suarez Riestra M. Cristina
- Universidad: Nacional de educación a distancia
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1994
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Nelson Alvarez Vazquez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Angel Alcaide Inchausti
- Benjamin Dugnol Alvarez (vocal)
- Emilio Prieto Sáez (vocal)
- Bernardo Pena Trapero (vocal)